MARGO

Actualité

Zoom sur notre équipe R&D en banque d’investissement

Partez à la rencontre des consultants Margo travaillant en R&D dans une grande banque d’investissement


07/06/2016

Le département R&D de cette BFI est divisé en plusieurs équipes complémentaires : une équipe cross assets qui travaille sur une interface de pricing utilisée par les traders et les sales, une équipe qui travaille sur un important moteur de calcul de risques post-trade, une sur les commodities, une autre sur un outil d’analyse de risque sur les produits de crédit. Leur point commun ? Toutes travaillent dans un environnement exigeant, en contact direct avec les équipes métiers (Quant, Traders, Sales) sur des problématiques poussées d’optimisation de la performance, de temps réel, de volumétries de données.

Portrait des Margo en présence

Les Margos y sont développeurs C#, IT Quant, ou Quant, avec en partage la maîtrise des langages orientés objet couplée à un goût prononcé pour l’algorithmie et les mathématiques financières. L’équipe est connue pour sa curiosité et pour être toujours à la recherche de la dernière actualité en matière de technologies. Et six personnes de l’équipe sont issues de la C# Academy, formation reconnue et valorisée par notre client.

Le mot de l’ingénieur d’affaires

« Margo est la société la plus présente dans ce département, nous avons établi un vrai partenariat, fondé sur la confiance. Nos clients ont fait le pari d’intégrer une majorité de consultants juniors qui s’épanouissent et prennent du plaisir au quotidien, c’est un pari réussi. »

Les enjeux de demain

De beaux projets sont en train de voir le jour pour répondre aux nouveaux enjeux règlementaires : FRTB (Fundamental Review of Trading Books) et KIDs (Key Information Documents). Des réflexions sont menées sur l’optimisation des calculs de VAR d’un côté, le développement de nouveaux pricers avec une interaction Azure de l’autre, bref de belles opportunités à venir.