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Quel quotidien au sein d’un département Risques?

Interview de deux consultants Margo au sein d'un département Risques


Découvrons ensemble le département Risques d’une grande banque de financement et d’investissement, qui ne compte pas moins de quinze Consultants Margo !  Regards croisés de Yassine, développeur Java sur du risque de liquidité, et Florette, Business Analyst sur du calcul de risque de contrepartie.

En quelques mots…  

Ce département est en charge de la création et de la gestion de l’ensemble des métriques de risques : du risque de marché au risque de liquidité, en passant par le risque de crédit.
C’est un pôle d‘activités très critique pour la banque qui rencontre chaque jour de nouveaux défis : s’adapter pour faire face aux contraintes réglementaires (FRTB par exemple) qui exigent des calculs d’indicateurs de plus en plus précis et répondre aux exigences des traders qui souhaitent piloter en temps réel leur activité.
Il est divisé en plusieurs équipes : l’une dédiée au risque de contrepartie, l’autre au risque de liquidité, une troisième au risque de marché, une dernière au calcul de P&L et enfin une équipe transverse d’architectes fonctionnels, responsable de garantir la cohérence du SI de l’ensemble du système applicatif du pôle.

On fait quoi dans ton équipe ?

Florette : Au sein du pôle risque de contrepartie, je suis dans l’équipe en charge de la gestion du collatéral. On travaille sur différents projets pour faire face à de nouvelles contraintes réglementaires : EMIR DFA (nouvelle réglementation qui préconise la ségrégation des IM), Bâle 3 CCP, Independent Amount…Nous travaillons en particulier sur un projet dont l’objectif est de permettre une meilleure comptabilisation du collatéral dans le calcul de risque.

Yassine : Pour ma part, je suis développeur java au sein du pôle risque de marché et liquidité. Dans mon équipe, on travaille sur une application qui simule différents scénarios de tests pour l’ensemble des deals du groupe et qui fournit les ratios de liquidité aux utilisateurs.

Et c’est quoi le petit plus ?

Florette : Je peux à la fois me spécialiser en gestion du collatéral et continuer d’évoluer dans un environnement global et complexe, qui me demande d’être polyvalente sur différents sujets. Un autre avantage, c’est que le management souhaite vraiment faire évoluer nos méthodes de travail, nous avons des formations en gestion de projet et en méthodologies agiles.

Yassine : Moi ce qui me plaît dans le risque de liquidité, c’est que les contraintes techniques sont exigeantes. Les utilisateurs ont besoin d’avoir accès à une multitude de données. Cela implique de travailler sur des problématiques Big Data très pointues, en utilisant les cubes Olap et la technologie Active Pivot. On pousse Java à ses limites, on le fait tourner sur une machine avec 1500 giga de ram. Notre objectif : permettre aux utilisateurs de naviguer dans les données, en temps réel, et d’avoir le niveau de granularité qu’ils souhaitent. L’ambiance de l’équipe est également excellente, on s’entend tous très bien, on est content de venir travailler le matin, on se retrouve même en dehors du bureau.


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